Горизонтальные объемы

Привет!

В терминале Тинькофф появился новый и очень крутой индикатор, я его очень ждал, наверняка не только я. Встречайте - Volume Profile Visible Range - он же профиль объема.

Профиль объема - это индикатор, который отображает торговую активность за определенный период времени на определенных ценовых уровнях, строит гистограмму на графике, предназначенную для выявления доминирующих и/или значимых ценовых уровней на основе объема. Volume Profile берет общий объем торгов на определенном ценовом уровне за указанный период времени и делит общий объем на объем покупки или объем продажи, а затем делает эту информацию легко видимой для трейдера.

Что есть что в этом индикаторе?

POC - (Point of control) Точка контроля — это ценовой уровень зоны стоимости, на котором было заключено больше всего сделок за период.

Зона стоимости (Value Area, VA) — также часто называется зоной справедливой цены. Это зона, в которой обычно сосредоточено 70 % всего объёма профиля.

Что фактически это значит? Зона стоимости определяет ценовой диапазон, который устраивает большую часть участников торгов. В этой области происходит накопление объёмов, трейдеры набирают позиции, так как цена им кажется выгодной.

VAH и VAL

Value Area High (VAH) - Наивысший уровень цен в пределах области значений.
Value Area Low (VAL) - самый низкий уровень цен в области значений.

Для чего нужен индикатор?

Понятие профиля рынка происходит от идеи, что у рынков есть форма организации, определенная временем, ценой и объемом.

Каждый день рынок развивает определенный диапазон и в его пределах, Value Area (зона стоимости), которая представляет зону некого равновесия, где есть равное число покупателей и продавцов.
Если цены выходят за пределы области стоимости, но объемы начинают снижаться, то есть вероятность, что цена вернется обратно в эту зону. Движение цены за пределами зоны баланса без существенных объемов указывает, что основные покупатели и продавцы находятся вне рынка.

Большинство трейдеров использует профиль объема, как определение основных уровней поддержки и сопротивления.

Важно отметить, что использование профиля объема в качестве идентификатора уровней поддержки и сопротивления является реактивным методом. Это означает, что в отличие от проактивных методов (таких как линии тренда и скользящие средние), которые основаны на текущем ценовом действии и анализе для прогнозирования будущих ценовых движений, реактивные методы полагаются на прошлые движения цен и поведение объема. Реактивные методы могут быть полезны для придания значимости уровням цен, на которых рынок уже был.

Базовый технический анализ говорит, что уровень поддержки - это уровень цены, который будет поддерживать цену на ее пути вниз, а уровень сопротивления - это уровень цены, который будет сопротивляться цене на пути вверх. Следовательно, можно сделать вывод, что уровень цен около нижней части профиля VAL, который сильно благоприятствует покупателям с точки зрения объема, является хорошим показателем уровня поддержки. Обратное тоже верно. Уровень цен около вершины профиля VAH, который в значительной степени способствует увеличению объема продаж, является хорошим индикатором уровня сопротивления.

Однако, необходимо сопоставлять данный подход с другими знаниями. Горизонтальный объем — лишь один из инструментов для понимания поведения цены, и он не может и не должен быть использован без дополнительных и комплексных способов анализа.